La actual parroquia de San Cosme y San Damián tuvo en sus tiempos el título de Colegiata, se comenzó a construir en 1474, siendo principalmente de estilo tardogótico, aunque se realizó sobre una anterior de origen románico que existía en el mismo lugar.
En el presbiterio de la misma iglesia descansan el Conde Fernán González y su mujer Doña Sancha, los cuales fueron trasladados del Monasterio de San Pedro de Arlanza en 1841, pero este lugar alberga el descanso de algunas otras personalidades importantes en la historia de la primogénita castilla. La Reina Urraca Fernández, hija del conde Fernán González, la infanta Sancha Raimúndez hija de la reina Urraca, pero que se supone que sus restos están en la catedral de León, pero la importancia de esta infanta, ya que fue la que otorgo los fueros a la villa de Covarrubias.
Aunque en los últimos tiempos ha tomado relevancia e importancia ha sido el descubrimiento del sepulcro de la Infanta Cristina de Noruega, la que fue primera esposa del infante Felipe de Castilla. La cual ha generado una serie de historias alrededor de dicha princesa, cambiando la fisionomía de la localidad e incluso una leyenda sobre aquellas doncellas solteras que buscan el amor, tendrán que acercarse al sepulcro de la princesa y tocar la campana que existe en el claustro gótico de la misma y la princesa se encargará de encontrarlo.